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標題: 我们的分析强调我们称 [打印本頁]

作者: arfanks9 時間: 2024-3-18 16:44
標題: 我们的分析强调我们称
工作稿押注通胀还是通缩对冲名义债券的风险变化作者约翰坎贝尔阿迪桑德拉姆和路易斯维塞拉抽象的随着时间的推移美国国债回报率和股票回报率之间的协方差发生了很大变化。虽然年期间平均略有正值但在年代初异常高在年代为负特别是在年和年的低迷时期。本文指定并估计了一个模型其中利率的名义期限结构由四个状态变量驱动实际利率预期通货膨胀的临时和永久组成部分通货膨胀的名义实际协方差以及实际利率与实体经济的比率。

最后一个状态变量使模型能够适应债券和股票收益不断变化的协方差。对数债券收益率和期限溢价在这些状态变量中是二次方期限溢价由名义实际协方差决定。收益率曲线的凹度即中期债券收益率水平相对于短期和长期债券收益率的平均值是期限溢价水平的良好代表。自世纪年代初以来名义与实际协方差有所下降压阿富汗 WhatsApp 号码列表低了期限溢价。下载论文风险经理如何变得有影响力两家金融机构的工具制造和专业知识的实地研究作者霍尔马修安妮特麦克斯和尤瓦尔米洛抽象的在这项研究中我们研究了五年内英国两家大型银行风险经理影响力的转变。之为工具制造的过程即专家采用调整和重新配置体现其专业知识的工具是我们研究中的风险管理者试图在其组织中收集影响力的核心。

根据我们的纵向实地研究我们确定了有助于解释专家组织影响力的两个维度他们的能力将其专业知识融入高度可沟通的工具中个人参与这些工具的部署和解释在重要的决策论坛上。基于这两个过程的不同组合我们分析区分了四组行动和工具合规专家技术冠军值得信赖的顾问和敬业的工具制造者并解释了专家作为风险管理者的影响力的动态采取不同的做法。我们的实证研究结果和理论框架有助于我们理解专家影响力的本质以及风险管理者如何变得有影响力。

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